Sztohasztikus Rendszerek Kutató Csoport

• Pénzügyi matematika:
  Pénzügyi piacok arbitrázselmélete, Nagy piacok, Opcióárazás surlódásos pénzügyi piacokon, Opcióárazás hasznossági függvényekkel, Tőzsdemodellek, viselkedési modellek, Sztohasztikus volatilitás modellek (GARCH, HMM), Log-optimális deviza-portfoliók, Strukturális változások detektálása
• Rejtett Markov Modellek (HMM):
  Rejtett Markov folyamatok identifikációja, Strukturális változások detektálása, Kvantált Gauss lineáris modellek identifikációja, Randomizált EM módszerek
• Sztohasztikus kontrol és optimalizálás
  Szimultán véletlen perturbáció (SPSA), Markov lánc Monte Carlo módszerek (MCMC), Véletlen módszerek az optimalizálásban, Rekurzív becslések és sztochasztikus adaptív kontrol, Kockázatérzékeny identifikáció, Rekurzív becslések

Morgan Stanley Quantitative and Mathematical Finance Conference előadásainak slide-jai (2005 október 20-21):

• Gerencsér L., Molnár-Sáska G.: Recursive estimation of Hidden Markov Models (pdf )
  
• Gerencsér L., Rásonyi M., Vágó Zs.: Log-optimal currency portfolios and control Lyapunov exponents (pdf )
  
• Gerencsér L., Mátyás Z: A stochastic feedback system model of a stock exchange (pdf )
  
• Györfi L., Vajda I: Empirical portfolio selection with transaction cost (pdf )
  
• Szepesvári Cs., Antos A., R. Munos: Log-optimal Investment in Markovian Environments (pdf )
  
  

• Stochasztikus Rendszerek és Pénzügyi Piacok Modellezése
  OTKA T047193, 2002-2006, L. Gerencsér


• Arbitrázs és árazó funkcionálok pénzügyi piacmodellekben
  OTKA F049094, 2005-2008, M. Rásonyi

• Hazai:
• ELTE TTK Valószínüségelmélet és Statisztika Tanszék
• PPKE
• Rényi Alfréd Matematikai Intézet Statisztika Osztály


• Nemzetközi:
• KTH Stockholm
• CNR, LADSEB, Padova
• Ben Gurion University
• University of Kansas at Lawrence
• CWI, Amsterdam
• The Johns Hopkins University, APL, Baltimore, MD

• Az ERCIM (European Research Consortium for Informatics and Mathematics) Working Group for Control and Systems elnöke


• Az IEEE Control System Society Conference Editorial Board tagja (1999-2004)


• Társ-szerkesztője a SIAM Journal on Control and Optimization folyóiratnak (1998-2004)


• International Program Committee for the 2005 joint CDC-ECC (L. Gerencsér)